（風(fēng)險管理）2011從業(yè)《風(fēng)險管理》知識點及例題解析.doc

（風(fēng)險管理）2011銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》知識點及例題解析,·2011年會計職稱考試試題庫 ·3DS MAX 6 實用教程（下） ·（風(fēng)險管理）2011銀行從業(yè)《風(fēng)險管理。
第章風(fēng)險管理基礎(chǔ)微軟中國ＭＳゴシック表格
第章風(fēng)險管理基礎(chǔ)
　　一、風(fēng)險與風(fēng)險管理
　　具備領(lǐng)先的風(fēng)險管理能力和水平，成為商業(yè)銀行最重要的核心競爭力
　　一風(fēng)險與收益
　　風(fēng)險的三種定義
　　風(fēng)險是未來結(jié)果的不確定性：抽象、概括
　　風(fēng)險是損失的可能性：損失的概率分布符合金融監(jiān)管當(dāng)局對風(fēng)險管理的思考模式
　　風(fēng)險是未來結(jié)果如投資的收益率對期望的偏離，即波動性
　　符合現(xiàn)代金融風(fēng)險管理理念：風(fēng)險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎(chǔ)
　　風(fēng)險與收益的關(guān)系：平衡管理
　　切勿將風(fēng)險與損失混淆
　　風(fēng)險：事前概念，損失發(fā)生前的狀態(tài)
　　損失：事后概念
　　損失類型
　　預(yù)期損失——提取準(zhǔn)備金、沖減利潤
　　非預(yù)期損失——資本金
　　災(zāi)難性損失——保險
　　二風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營
　　我國商業(yè)銀行以安全性、流動性、效益性為經(jīng)營原則
　　風(fēng)險管理是商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心內(nèi)容之一
　　承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力
　　依靠專業(yè)化的風(fēng)險管理技能
　　兩個例子
　　開發(fā)和管理基金
　　外匯交易和衍生品交易
　　做市商：《指引》所稱銀行間外匯市場做市商，是指經(jīng)國家外匯管理局以下簡稱外匯局核準(zhǔn)，在我國銀行間外匯市場進行人民幣與外幣交易時，承擔(dān)向市場會員持續(xù)提供買、賣價格義務(wù)的銀行間外匯市場會員。
　　作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營管理模式
　　從片面追求利潤的管理模式轉(zhuǎn)向?qū)崿F(xiàn)“經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率”最大化的管理模式
　　從定性分析為主的傳統(tǒng)管理方式轉(zhuǎn)向定量分析為主的風(fēng)險管理方式
　　從分散風(fēng)險管理的模式轉(zhuǎn)向全面、集中管理模式。
　　為商業(yè)銀行的風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合
　　健全的風(fēng)險管理為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值
　　具有自覺管理、微觀管理、系統(tǒng)管理、動態(tài)管理功能
　　風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是金融監(jiān)管的迫切要求
　　決定商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)能力的兩個因素：資本規(guī)模、風(fēng)險管理水平
　　三商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展
　　商業(yè)銀行自身發(fā)展、風(fēng)險管理技術(shù)進步、監(jiān)管當(dāng)局監(jiān)管的規(guī)范要求
　　資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段
　　世紀年代以前
　　偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)，強調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性
　　負債風(fēng)險管理
　　世紀年代年代
　　為擴大資金來源，避開金融監(jiān)管限制，變被動負債為積極性的主動負債同時，加大了經(jīng)營風(fēng)險
　　華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命：馬科維茨資