商業(yè)資本管理辦法（討論稿）.doc

商業(yè)銀行資本管理辦法（討論稿）,商業(yè)銀行管理。
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商業(yè)銀行資本管理辦法

征求意見稿












二○一一年八月十二日

目錄

第一章總則
第二章資本充足率計(jì)算和監(jiān)管要求
第一節(jié)資本充足率計(jì)算范圍
第二節(jié)資本充足率計(jì)算公式
第三節(jié)資本充足率監(jiān)管要求
第三章資本定義
第一節(jié)資本組成
第二節(jié)資本扣除項(xiàng)
第三節(jié)少數(shù)股東資本的處理
第四節(jié)特殊規(guī)定
第四章信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量
第一節(jié)總體要求
第二節(jié)權(quán)重法
第三節(jié)內(nèi)部評級(jí)法
第五章市場風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量
第一節(jié)總體要求
第二節(jié)標(biāo)準(zhǔn)法
第三節(jié)內(nèi)部模型法
第六章操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量
第一節(jié)總體要求
第二節(jié)基本指標(biāo)法
第三節(jié)標(biāo)準(zhǔn)法
第四節(jié)高級(jí)計(jì)量法
第七章商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序
第一節(jié)總體要求
第二節(jié)治理結(jié)構(gòu)
第三節(jié)風(fēng)險(xiǎn)評估
第四節(jié)資本規(guī)劃
第五節(jié)監(jiān)測和報(bào)告
第八章監(jiān)督檢查
第一節(jié)監(jiān)督檢查內(nèi)容
第二節(jié)監(jiān)督檢查程序
第三節(jié)第二支柱資本要求
第四節(jié)監(jiān)管措施
第九章信息披露
第十章附則


附件資本工具合格標(biāo)準(zhǔn)
附件信用風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重法表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重、表外項(xiàng)目信用轉(zhuǎn)換系數(shù)及合格信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具
附件信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評級(jí)法風(fēng)險(xiǎn)暴露分類標(biāo)準(zhǔn)
附件信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評級(jí)體系監(jiān)管要求
附件信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評級(jí)法風(fēng)險(xiǎn)緩釋監(jiān)管要求
附件專業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則
附件交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則
附件資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則
附件市場風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量規(guī)則
附件市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法監(jiān)管要求
附件操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量監(jiān)管要求
附件外部評級(jí)使用規(guī)范
附件資本計(jì)量高級(jí)方法驗(yàn)證要求
附件商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評估標(biāo)準(zhǔn)
附件資本計(jì)量高級(jí)方法監(jiān)督檢查
附件信息披露要求









商業(yè)銀行資本管理辦法

第一章總則

第一條為加強(qiáng)對商業(yè)銀行資本監(jiān)管，促進(jìn)商業(yè)銀行安全、穩(wěn)健運(yùn)行，根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《中華人民共和國外資銀行管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)，制定本辦法。
第二條本辦法適用于在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行和村鎮(zhèn)銀行。
第三條商業(yè)銀行資本應(yīng)抵御所面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
第四條商業(yè)銀行應(yīng)達(dá)到本辦法規(guī)定的資本充足率監(jiān)管要求。
第五條本辦法中資本充足率，是指商業(yè)銀行持有的符合本辦法規(guī)定的資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)之間的比率。